Здоровья и Благополучия! Какое-то время я находился вне зоны действия Сети да и сейчас, если честно, оказался "в досягаемости" на несколько дней, но под рукой (всегда) имелся бук с графиками и терминалами, а также моя "амбарная книга", каждый правый разворот которой посвящен записям оценок и действий, а каждый левый - комментариям к записям на правом :) Так что в свободную минуту занятие находилось... Было время, когда для оценки ситуации на рынке я использовал до восьми-двенадцати различных индикаторов, кучу всевозможных скриптов и советников - но, и это естественно, подобный подход ооочень затрудняет анализ и, по правде, загаживает мозги! Всегда и во всем - чем проще, тем четче и яснее видится конкретная ситуация! Поэтому я максимально упростил подход к анализу и решил (по принципу "сказал А - говори Б" - относительно предыдущего поста о вариации на тему торговой стратегии) выложить получившийся продукт на всеобщее обозрение. Здесь я постараюсь конкретно и пошагово описать порядок действий, возможные причины и следствия. Начну, по-маненьку...
ШАГ 1
таймфрейм - 1 час.
Визуальный анализ графика торгового инструмента по шаблону "минимальный"
состав шаблона: график японских свечей, объемы в основном окне, три скользящие средние построенные экспоненциально (ЕМА) по принципу HLCC/4, из которых: одна - за период 8 (кол-во часов в торговой сессии), вторая - 24 (кол-во часов в сутках), третья - 120 (кол-во часов в рабочую неделю - 5 дней).
что смотрим: общее направление движения цены, наличие/отсутствие тренда, его силу (в случае наличия), моменты роста/отката, уровни, графические фигуры.
как смотрим: 1) определяем наличие тренда классическим методом экстремумов - при растущем тренде каждый следующий пик/впадина должны быть выше предыдущих, при нисходящем, соответственно, ниже; 2) смотрим продолжительность тренда во времени; 3) определяем качество тренда - основной или коррекционный; 4) определяем уровни поддержки/сопротивления по коррекционным откатам - чаще всего последующая впадина образуется на уровне предыдущего пика (при растущем тренде), и наоборот, последующий пик образуется на уровне предыдущей впадины при нисходящем; 5) смотрим интенсивность тренда: динамика или консолидация, если консолидация - оцениваем возможность формирования графических фигур (легче для этого переключиться в режим линейного отображения графика, НО не забываем, что при этом режиме линия проводится только по ценам закрытия!); 6) смотрим наличие основных фигур продолжения/разворота по японским свечам; 7) смотрим периодичность, направленность и консолидированность тренда по динамическим уровням (ЕМА): общее направление тренда - по направленности и положению цены относительно ЕМА(120), торговый трендовый диапазон - по направленности и положению цены относительно ЕМА(24), текущие динамические уровни поддержки/сопротивления - по положению цены относительно ЕМА(8); 8) изучаем отображение объемов торгов на предмет стабильности: наличие/отсутствие равномерности в последовательности, резких всплесков/просадок.
вариант отображения окна при "ШАГ 1":
...Кто-то не поверит, но на самом деле - этого больше чем достаточно и информативно :)! Сейчас я ничего не буду пояснять - ни то что видим, ни то когда входим... После описания всех шагов...
Но! Прежде чем переходить к дальнейшему описанию стратегии я хочу затронуть, наверное, самый главный вопрос - риск-менеджмент (управление капиталом). Я вообще убежден, что, вероятнее всего, все существующие стратегии прибыльны - иначе их бы просто не существовало! Трейдеры же спускают собственный капитал либо при отступлении от последовательностей выбранной тактики, либо из-за неправильного управления капиталом!
Вы, конечно, в праве выбрать любую удобную Вам лично (привычную) тактику риск-менеджмента. Я же, в свою очередь, хочу предложить для ознакомления/приятия такой вариант: допустим, Вы решили использовать два процента от депозита для открытия позиции (широко распространенный показатель), а дальше изменяете лотность по принципу фиксированной пропорции (не процента!). Поясню: у Вас на счету тысяча денег, на которые Вы покупаете 0,1 лота; продолжаете торговать только этим кол-вом (0,1 лота) до тех пор, пока ваш баланс не будет равен двум тысячам денег; по достижении этой суммы Вы переходите к торговле в 0,2 лота до тех пор, пока депозит не станет равен четырем тысячам денег; дальше торгуете 0,4 лота до суммы восьми тысяч денег на депозите и так далее... Начальная замедленность роста депозита при таком способе управления капиталом в дальнейшем начнет пропорционально ускоряться! Это что касается роста депозита. Но, как известно, не бывает торговли без просадок, поэтому защита средств - важнейшая составляющая торговли. Объясняю дальше: Вы уже добрались до уровня депозита в две тысячи денег и начали торговать объемом в 0,2 лота, и тут начались неудачные трейды - как только Ваш счет становится равным полутора тысячам денег, Вы сразу же переключаетесь на торговлю объемом в 0,1 лота (не дожидаясь возврата к стартовой тысяче!) и продолжаете торговать до достижения суммой снова уровня двух тысяч. А как же закрытие убыточных сделок? Об этом, почему-то, редко упоминают системы управления финансами. Могу предложить такой вариант: допустимый процент убытка по открытой позиции равен проценту взятому от суммы капитала на открытие позиции. То есть - решили рисковать двумя процентами при покупке лота, закрывайте торг не раньше, чем убыток составит эти самые два процента. О том, когда закрывать прибыльный трейд - дальше, после того как определимся со входом на рынок... Вот, в принципе, и весь фикус пропорционального риск-менеджмента. Не стоит забывать, что при просадке какого-то процента от суммы депозита восстановление упущенного требует большего процента. Ниже я приведу сводную таблицу.
...С риск-менеджментом, вроде как, разобрались - можно переходить к дальнейшему описанию стратегии. Только вот, чтобы не растягивать страницу, я решил перенести продолжение на страницу "Интерактивное издание" - если у Вас есть желание к дальнейшему ознакомлению, то можете перейти через соответсвующий пункт меню на странице "Превью" или напрямую по этой ссылке...
ШАГ 1
таймфрейм - 1 час.
Визуальный анализ графика торгового инструмента по шаблону "минимальный"
состав шаблона: график японских свечей, объемы в основном окне, три скользящие средние построенные экспоненциально (ЕМА) по принципу HLCC/4, из которых: одна - за период 8 (кол-во часов в торговой сессии), вторая - 24 (кол-во часов в сутках), третья - 120 (кол-во часов в рабочую неделю - 5 дней).
что смотрим: общее направление движения цены, наличие/отсутствие тренда, его силу (в случае наличия), моменты роста/отката, уровни, графические фигуры.
как смотрим: 1) определяем наличие тренда классическим методом экстремумов - при растущем тренде каждый следующий пик/впадина должны быть выше предыдущих, при нисходящем, соответственно, ниже; 2) смотрим продолжительность тренда во времени; 3) определяем качество тренда - основной или коррекционный; 4) определяем уровни поддержки/сопротивления по коррекционным откатам - чаще всего последующая впадина образуется на уровне предыдущего пика (при растущем тренде), и наоборот, последующий пик образуется на уровне предыдущей впадины при нисходящем; 5) смотрим интенсивность тренда: динамика или консолидация, если консолидация - оцениваем возможность формирования графических фигур (легче для этого переключиться в режим линейного отображения графика, НО не забываем, что при этом режиме линия проводится только по ценам закрытия!); 6) смотрим наличие основных фигур продолжения/разворота по японским свечам; 7) смотрим периодичность, направленность и консолидированность тренда по динамическим уровням (ЕМА): общее направление тренда - по направленности и положению цены относительно ЕМА(120), торговый трендовый диапазон - по направленности и положению цены относительно ЕМА(24), текущие динамические уровни поддержки/сопротивления - по положению цены относительно ЕМА(8); 8) изучаем отображение объемов торгов на предмет стабильности: наличие/отсутствие равномерности в последовательности, резких всплесков/просадок.
вариант отображения окна при "ШАГ 1":
...Кто-то не поверит, но на самом деле - этого больше чем достаточно и информативно :)! Сейчас я ничего не буду пояснять - ни то что видим, ни то когда входим... После описания всех шагов...
Но! Прежде чем переходить к дальнейшему описанию стратегии я хочу затронуть, наверное, самый главный вопрос - риск-менеджмент (управление капиталом). Я вообще убежден, что, вероятнее всего, все существующие стратегии прибыльны - иначе их бы просто не существовало! Трейдеры же спускают собственный капитал либо при отступлении от последовательностей выбранной тактики, либо из-за неправильного управления капиталом!
Вы, конечно, в праве выбрать любую удобную Вам лично (привычную) тактику риск-менеджмента. Я же, в свою очередь, хочу предложить для ознакомления/приятия такой вариант: допустим, Вы решили использовать два процента от депозита для открытия позиции (широко распространенный показатель), а дальше изменяете лотность по принципу фиксированной пропорции (не процента!). Поясню: у Вас на счету тысяча денег, на которые Вы покупаете 0,1 лота; продолжаете торговать только этим кол-вом (0,1 лота) до тех пор, пока ваш баланс не будет равен двум тысячам денег; по достижении этой суммы Вы переходите к торговле в 0,2 лота до тех пор, пока депозит не станет равен четырем тысячам денег; дальше торгуете 0,4 лота до суммы восьми тысяч денег на депозите и так далее... Начальная замедленность роста депозита при таком способе управления капиталом в дальнейшем начнет пропорционально ускоряться! Это что касается роста депозита. Но, как известно, не бывает торговли без просадок, поэтому защита средств - важнейшая составляющая торговли. Объясняю дальше: Вы уже добрались до уровня депозита в две тысячи денег и начали торговать объемом в 0,2 лота, и тут начались неудачные трейды - как только Ваш счет становится равным полутора тысячам денег, Вы сразу же переключаетесь на торговлю объемом в 0,1 лота (не дожидаясь возврата к стартовой тысяче!) и продолжаете торговать до достижения суммой снова уровня двух тысяч. А как же закрытие убыточных сделок? Об этом, почему-то, редко упоминают системы управления финансами. Могу предложить такой вариант: допустимый процент убытка по открытой позиции равен проценту взятому от суммы капитала на открытие позиции. То есть - решили рисковать двумя процентами при покупке лота, закрывайте торг не раньше, чем убыток составит эти самые два процента. О том, когда закрывать прибыльный трейд - дальше, после того как определимся со входом на рынок... Вот, в принципе, и весь фикус пропорционального риск-менеджмента. Не стоит забывать, что при просадке какого-то процента от суммы депозита восстановление упущенного требует большего процента. Ниже я приведу сводную таблицу.
| таблица соотношения величины снижения капитала и его восстановления | |
| размер убытка, % | размер необходимой компенсации, % |
| 5 | 5,3 |
| 10 | 11,1 |
| 15 | 17,6 |
| 20 | 25 |
| 25 | 33,3 |
| 30 | 42,9 |
| 40 | 66,7 |
| 50 | 100 |
| 60 | 150 |
| 70 | 233 |
| 80 | 400 |
| 90 | 900 |
| 100 | банкротство |
...С риск-менеджментом, вроде как, разобрались - можно переходить к дальнейшему описанию стратегии. Только вот, чтобы не растягивать страницу, я решил перенести продолжение на страницу "Интерактивное издание" - если у Вас есть желание к дальнейшему ознакомлению, то можете перейти через соответсвующий пункт меню на странице "Превью" или напрямую по этой ссылке...
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Вы всегда можете прокомментировать, подсказать, отругать... И никто Вас за это не укусит :)